Um dos aspectos mais característicos de seu trabalho é justamente a criação de personas. Em vez de utilizar a fotografia para registrar sua identidade real, Sherman se transforma em diferentes personagens, assumindo aparências, expressões e contextos que muitas vezes contrastam completamente com quem ela é. Em séries como Untitled Film Stills (1977-1980), por exemplo, a artista recria cenas que parecem pertencer a filmes inexistentes, interpretando mulheres inspiradas em arquétipos do cinema, da televisão e da cultura popular. Essas imagens produzem uma sensação de familiaridade e estranhamento ao mesmo tempo, levando o público a refletir sobre os estereótipos e papéis sociais presentes na construção das identidades.